Топ бесплатных экспертов
Купить эксперта Ilanis Free в магазине систем алготрейдинга

ReportToExcel - универсальный модуль экспорта в Excel

       

Предыстория

       К глубочайшему сожалению трейдеров, системы, которая работает всегда и везде не существует. Скорее всего по тем же причинам, по которым не существует вечного двигателя, философского камня, гена смерти и пр...  Точнее сказать, разработать универсальные правила торговли возможно, но такая система будет приносить незначительную прибыль. Именно поэтому высоко-доходные торговые системы разрабатываются для определённых жизненных циклов рынка. И задача трейдера, избравшего путь системной торговли, как можно быстрее определить, когда правила игры изменились и ранее прибыльная система утратила своё преимущество. В процессе торговли на реальных счетах, анализ результатов работы системы - ключ к прибыльной торговле и надёжный способ выживания в этом изменчивом бизнесе.


       На данный момент торговые терминалы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 не предоставляют обширных возможностей анализа результатов торговли. Но зато предоставляют огромные возможности для собственных разработок. Поэтому гораздо более продуктивно использовать для анализа сторонние программы. Наиболее распространённая, простая и удобная программа для анализа это Excel от Microsoft. Именно в неё мы и будем делать экспорт наших результатов с целью дальнейшего изучения.

 

       Реализацией вышесказанного стал дополнительный модуль для советников MetaTrader4. Модуль запускается по окончании тестирования или оптимизации и создаёт файл csv и разветвлённую систему папок для удобства доступа и хранения. Все торговые роботы ExcStrategy будут оснащены данным модулем. Важно не только написать жизнеспособного торгового робота, но и предоставить пользователям возможности долгосрочной прибыльной торговли за счёт своевременных перенастроек эксперта.

 

       Excel позволяет по новому взглянуть на историю сделок, разрабатывать и применять собственные методы анализа, строить дополнительные графики. Сейчас трудно найти человека не знакомого с основными возможностями Excel. Тем не менее основные способы анализа имеет смысл автоматизировать, поэтому к модулю прилагаются макросы для Excel, делающие большую часть рутинной, однообразной работы.

 

 

Анализ теста

       После завершения тестирования эксперта создаётся файл csv с результатами. Имя файла нумеруется, начиная с единицы, каждый отчёт будет иметь свою цифру. 

 

 

       Путь до файла: C:\ Users \ Имя_учетной_записи \ AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Instance_id \ tester \ files \ Тип отчёта и имя эксперта \ Валютная пара \ Период графика

  • С: - имя системного диска;
  • Имя_учетной_записи - учетная запись пользователя, под которой он работает в Windows;
  • Instance_id - уникальное имя папки, в которой хранятся данные этого пользователя для работы с конкретной копией терминала MetaTrader 4. Уникальное имя состоит из 16 символов. Имя генерируется на основе пути к каталогу установки терминала, поскольку путь к каталогу установки терминала в явном виде не может быть использован в качестве имени папки. Достаточно большая длина уникального имени обусловлена тем, что на одном компьютере может быть установлено множество копий терминала.

Для удобства работы создайте закладку в проводнике.

       Попробуем провести анализ результата тестирования на практике, используем для этого советник BuyLow версии 1.8. Советник является полностью бесплатным и доступен для скачивания. Скачать с сайта MQL.

 

       

       Проведём тест на истории 2000 - 2015. Получим результат в МТ4. Полученный график не обладает избытком информативности. Возможности анализа минимальны.

       

        Теперь откроем файл отчёта, сохранившийся в папке терминала.

 

       Запустим макрос Report версия 1.0 - Показать/Скрыть 


       Макрос приводит данные к читаемому виду и добавляет графики для анализа.

 

Удобный график баланса.

 

Визуализация результата сделок

 

График  просадки

 

ПБМ(период без максимума) - количество сделок, в течении которых максимум баланса не обновлялся. 

 

Анализ цикла оптимизации

       После завершения оптимизации эксперта создаётся файл csv с результатами. Имя файла нумеруется, начиная с единицы, каждый отчёт будет иметь свою цифру. Важно: для создания нового файла того же типа необходимо сбросить на 0 значения глобальной переменной "ReportToExcel_Optimization", иначе проходы будут записываться в последний созданный файл.

 

 

       Путь до файла: C:\ Users \ Имя_учетной_записи \ AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Instance_id \ tester \ files \ Тип отчёта и имя эксперта \ Валютная пара \ Период графика

       

Оптимизируем советник BuyLow версии 1.8. Советник является полностью бесплатным и доступен для скачивания. Скачать с сайта MQL.

 

      Запустим макрос Optimization версия 1.0 - Показать/Скрыть 




       Полученный список оптимизаций можно, например, сортировать по любому параметру или строить графики зависимостей, в общем использовать весь потенциал Excel.

 

Анализ истории счёта

       При удалении эксперта создаётся файл csv с результатами.  Форма отчёта совпадает с  отчётом тестирования эксперта. Текущее время будет являться названием файла, формат в виде количества секунд, прошедших с 01 января 1970 года. 


       Путь до файла: C:\ Users \ Имя_учетной_записи \ AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Instance_id \ MQL4 \ Files \ Тип отчёта и имя счёта   

 

       

Для получения отчёта по вашему счёту, сделайте следующее:

  1. Запретите работу экспертов в терминале.
  2. Прикрепите эксперта от ExcStrategy на график, предварительно указав необходимые настройки модуля отчётов.
  3. Удалите эксперт с графика.

 

 

Расширения и обновления

       Модуль и макросы будут обновляться и расширятся. В ближайшем будущем планируется написание цикла статей по работе модуля и трактованию показателей. Если у вас есть собственные предпочтения по добавлению новых показателей в модуль, оставляйте комментарии.


 

Спецификация

Место использования: Эксперты.

Время работы: при завершении тестирования, оптимизации и удаления с графика.

Принцип действия: создания отчётов для Excel в виде файла csv.


Настройки: 

  • ReportToExcel - тумблер включения модуля.         
  • LimitAndStop - включает в отчёт отложные ордера.
  • Filtr_MagicNumber - если не равно -1, то в отчёт попадут только ордера с указанным номером.
  • Filtr_Symbol - в отчёт попадут ордера только указанного символа.
  • Filtr_TypeOrder - в отчёт попадёт только указанный тип ордера. 0 = BUY - ордер на покупку, 1 = SELL - ордер на продажу, 2 = BUYLIMIT - отложенный ордер на покупку по достижении заданного уровня, текущая цена выше уровня, 3 = BUYSTOP - отложенный ордер на покупку по достижении заданного уровня, текущая цена ниже уровня, 4 = SELLLIMIT - отложенный ордер на продажу по достижении заданного уровня, текущая цена ниже уровня, 5 = SELLSTOP - отложенный ордер на продажу по достижении заданного уровня, текущая цена выше уровня.